互联网贷款业务模式，互联网个人贷款业务中用到的风险模型

(四川成都都江堰，图片来自网络)

《商业银行网络贷款管理暂行办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》)近日公开征求意见。根据《办法》中的描述，“网络贷款是指商业银行向符合条件的借款人提供的用于消费、日常生产经营周转等的个人贷款和流动资金贷款。，通过运用互联网、移动通信等信息通信技术，基于风险数据和风险模型进行交叉核查和风险管理，在线自动受理贷款申请并进行风险评估，完成授信审批、合同签订、贷款发放、贷后管理等核心业务操作”。从定义可以看出，利用风险数据驱动的风险模型进行自动决策是商业银行互联网贷款的核心部分，《办法》为此专门组织了一大章，阐述与风险数据和风险模型相关的具体管理要求。同时，从《办法》的整体阐述中可以看出，商业银行在网络借贷中风险管控的监管要求始终贯穿《办法》的主流。可以认为该办法是一种侧重于防范网贷展业各类风险的管理办法。通过认真研究，并基于本人多年在数字风控和网贷业务领域的实践经验，对《办法》中风险模型管理的具体要求也提出了一些拙见。在本次公开征求意见稿推出之前，业内流传了多个版本的《办法》，包括2018年11月的一个版本和2019年底的修订版。与前两版流传的内部征求意见稿相比，该版《办法》在风险模型的管理要求上做了大量调整，更加符合实际的宽松松绑，也体现了监管层对网贷业态、风险模型的作用和模式认识的不断探索和完善。例如，在之前版本的《办法》中，监管部门对风险模型开发、测试、复核、检测、验证、优化和退出的要求都有详细说明。本版合并并略微简化了风险模型开发和测试的单独需求说明，删除了风险模型验证和优化的详细需求说明，合理划分了风险模型的统一管理视角。但是，作为监管层面的管理指导办法，笔者认为，目前的公开征求意见稿中对于风险模型管理的要求似乎仍然过于细化，有些地方的《办法》似乎更像是一个操作细则，与网贷展业过程中风险模型使用和作用的实际情况仍有距离。因此，笔者认为《办法》终稿中仍应存在空，使风险模型的管理要求更加突出重点，同时可适度简化一些操作性报表，将应属于操作层面的工作归入商业银行开展网贷业务应自行掌握的具体风险模型管理方法和步骤。笔者认为，监管部门在起草《办法》时，很可能参考了商业银行在遵守新巴塞尔资本协议和遵守新国际会计准则过程中合规模型的管理方法和流程，其思路受到了一定程度的影响。在新资本协议合规方面，合规模型的应用场景是最终计算商业银行的拨备覆盖率和资本充足率。但如果对比新资本协议合规模型和网贷审批模型的应用场景，可以看出一些不同的应用特点。首先，新资本协议合规模型最终计算的拨备覆盖率和资本充足率是以商业银行全部资产为基础的，相应的，商业银行内部新资本协议合规模型的管理制度和流程也是以全部资产为整体的。在商业银行的资产中，此时零售业务中的公司业务、小微业务和住房贷款一般占大头。互联网贷款审批模式只对应大量的小额短期个人贷款和流动资金贷款，其整体占比在商业银行中普遍较低。第二种是新资本协议所依赖的合规模式，基本是以审批后的存量资产为基础。这类客户及其资产在存量期间对应的变化幅度远小于互联网贷款中考虑增量客户时的变化幅度，尤其是目前线上客户痕迹的追踪还处于创新探索阶段。与新资本协议中的合规模型不同，网贷业务中使用的各类模型经过开发、测试和评估，在相当一段时间内都是非常稳定的。一些高频案例是商业银行互联网贷款应用的审批模型，几乎每周都需要迭代。再次，新资本协议合规模型的计算目标是拨备覆盖率和资本充足率，通常需要满足商业银行的精准财务要求。而在网贷业务中应用的审批模式，更多的是考虑通过率和预计不良率之间的平衡。在实践中，很明显，确实存在以粗暴的方式处理仍然无法区分的应用案例的情况。在新资本协议的合规模型中，如果以评分卡为出发点，很少同时穿插人工经验的规则，而在网贷的审批模型中，将评分模型与大量人工经验规则混合使用的情况较为常见。四是新资本协议合规模型的开发。在池分配方面需要综合考虑的因素很多，包括财务计算本身的便利性和模型的稳定性。通常每个池子都不会太小。如果某个池下的合规模型不适合，就有了模型退出的概念，甚至重新池化，重新开发模型。网贷审批模式的应用，更多的是一个产品，一个从头到尾的模式，哪怕只是一个子产品。产品上线模型上线，模型上线后不断迭代，最终可能与刚上线时的模型有较大差异，但过程中没有明显的模型退出的步骤，或者产品退出。这一系列模型开发和应用方法的特点和差异，实际上决定了大部分网贷业务使用的风险模型，在现阶段确实很难像新资本协议的合规模型那样，在上线前完成全方位的精准评估，有象征性的退出机制，但更多的是在业务流程中通过有效监控和快速迭代不断适应，从而达到业务风险管控的最终目的。因此，笔者认为《办法》作为一个侧重于商业银行互联网贷款业务的管理指引，不适合指导风险模型管理过于细化。相反，从风险数据安全、消费者权益保护、加强审核等角度，需要对加强风险数据来源和使用范围的合规性检查、加强风险数据存储的安全性、建立模型的完整记录等提出详细要求。总之，这份征求意见稿在综合考虑风险控制的前提下，体现了监管对商业银行推广互联网贷款业务更为积极、正面的态度，仍然被业内一致认为更有利于从事风险建模的人士。附:日前，《学习〈网络贷款管理暂行办法〉征求意见稿(补充稿)部分记录》一文，因与作者授权的合作平台独家发布的原文有冲突，被作者删除。如需原文，请直接邮件联系作者。微信官方账号“老古成都”关注个人责任自媒体，关注并分享大数据分析、决策模型、数字化风控、零售信贷、自动化审批、金融科技、信贷申请等方面的信息和讨论。感谢您的关注，欢迎您的指正和建议。

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