中小企业风险权重由100%下调为85%,时隔10年商业银行资本监管拟大调整,下面是华夏时报给大家的分享,一起来看看。
银行贷款风险权重
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 冯樱子 北京报道
在《商业银行资本管理办法(试行)》实施10年后,银行资本管理规则迎来重大调整。
2月18日,银保监会会同中国人民银行就《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》(下称:《办法》)公开征求意见,其中提到按照银行间的业务规模和风险差异,划分为三个档次银行,匹配不同的资本监管方案。
《办法》发布后引起业内外高度关注。2月20日,银行板块涨幅达2.17%,成都银行上涨9.28%,多家中小银行上涨均超2%。
“市场反应比较热烈。”一名银行从业人员对《华夏时报》记者表示,我国目前金融行业处于高水平制度型对外开放阶段。《办法》与巴塞尔协议Ⅲ全面修订资本监管规制相衔接,一定程度上将推动我国银行业国际化和对外开放。同时差异化监管也能轻中小银行合规成本。
推动对外开放,降低中小银行合规成本
差异化监管思路是此次《办法》最突出变化。
截至2021年12月末,商业银行共4599家,包括国有大型银行、股份制银行、区域中小银行等,银行数量多、差异大。
此次《办法》修订构建了差异化资本监管体系,按照银行间的业务规模和风险差异,划分为三个档次银行,匹配不同的资本监管方案。
具体而言,规模较大或跨境业务较多的银行,划为第一档,对标资本监管国际规则;资产规模和跨境业务规模相对较小的银行纳入第二档,实施相对简化的监管规则;第三档主要是规模小于100亿元的商业银行,进一步简化资本计量并引导聚焦服务县域和小微。
2月18日,银保监会有关部门负责人答记者问时提到,差异化资本监管不降低资本要求,在保持银行业整体稳健的前提下,激发中小银行的金融活水作用,减轻银行合规成本。
对此,光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《华夏时报》记者表示,《办法》按照银行间业务规模与风险差异,被划分为三个档次,匹配不同资本监管办法,在各类型银行资本要求、风险加权资产计量、信息披露等要求上区别对待、分类处理,有助于提高监管匹配性,增强各类型银行经营灵活性,有效降低中小银行合规成本。
数据显示,全国总资产规模超5000亿元银行,资产规模合计占比达85.47%,总资产规模超100亿元但不到5000亿元的商业银行资产规模合计占比达14.26%,总资产规模小于100亿元的商业银行资产规模合计占比为0.27%。
周茂华提到,《办法》引导中小银行差异化经营,激发中小银行的金融活水作用,服务好区域实体经济。例如对于资产规模小于100亿元的小型银行,通过进一步资本计量引导其聚焦服务县域和小微企业等。
同时,从国际监管制度来看,巴塞尔委员会2017年发布了《巴塞尔协议III:后危机改革最终方案》,作为全球资本监管最低标准,要求各成员按期实施。
《办法》结合国际监管改革最新成果,对2012年原中国银监会公布《商业银行资本管理办法(试行)》进行修订,有利于促进银行持续提升风险计量精细化程度。
招联首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼对《华夏时报》记者说道,《办法》有助于我国银行业对接《巴塞尔协议III》等国际规则,推动金融业对外开放不断扩大和深化,提升全球竞争力。
此外,董希淼提到,《办法》有助于提高银行资本监管匹配性,将差异化监管落到实处,减轻中小银行合规成本;助于提升银行风险管理水平,保持银行体系稳健性,更好地防范金融风险;推动银行提升服务实体经济能力,特别是降低地方政府债券和优质企业的资本占用等,实际作用较大。
降低套利空间,引导落实穿透管理要求
风险权重是维护资本监管审慎性的基石。《办法》坚持风险为本,全面修订了风险加权资产计量规则。
银保监会有关部门负责人介绍,总体上,《办法》增强标准法与高级方法的逻辑一致性,提高计量的敏感性。限制内部模型的使用,完善内部模型,降低内部模型的套利空间。
在信用风险方面,权重法重点优化风险暴露分类标准,增加风险驱动因子,细化风险权重。例如,针对房地产风险暴露中的抵押贷款,依据房产类型、还款来源、贷款价值比(LTV),设置多档风险权重;限制内部评级法使用范围,校准风险参数。
市场风险方面,新标准法通过确定风险因子和敏感度指标计算资本要求,取代原基于头寸和资本系数的简单做法。
值得一提的是,本次修订首次明确了商业银行投资资产管理产品的资本计量标准,引导银行落实穿透管理要求。
参照国际标准,《办法》提出三种计量方法,分别是穿透法、授权基础法和1250%权重,并详细规定了各方法应满足的条件。其中,如能够获取底层资产详细情况,可穿透至相应底层资产,适用相应权重;如不满足穿透计量要求,可适用授权基础法,利用资产管理产品募集说明书等信息划分底层资产大类,适用相应权重;如前述两种方法均无法适用,则适用1250%的风险权重。
周茂华对《华夏时报》记者表示,《办法》着眼提升银行风险管理有效性,增强银行抵御风险的能力。《办法》对第一支柱下信用风险、市场风险和操作风险三大类风险加权资产计量方法进行了修订,将提高风险计量精细度与准确性,增强对风险的敏感度,从而推动银行更加精准、客观地反映实际风险与资本需求,增强银行抵御风险的能力。
同时,中国银行总行风险管理部总经理史炜提到,市场风险计量规则的全面落地实施,将切实提升银行市场风险管理水平,不仅有效保障了银行业务的健康持续发展,更强化了银行应对市场风险及外溢性风险的管理能力,对于防范系统性金融风险、维护金融稳定具有重大意义。
修订后的《商业银行资本管理办法(试行)》拟定于2024年1月1日起正式实施。上述负责人表示,测算显示,实施《征求意见稿》后,银行业资本充足水平总体稳定,未出现大幅波动,单家银行因资产类别差异导致资本充足率小幅变化,体现了差异化监管要求,符合预期。
董希淼对本报记者表示,《征求意见稿》是对我国商业银行资本监管办法的全面修订,如果正式实施,将进一步提升银行监管的匹配性和有效性,推动银行业续提高风险管理水平,提升服务实体经济能力;对标国际监管标准,扩大和深化金融业双向开放。
银行表内资产风险权重
中国银保监会、中国人民银行就《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。修订的重点内容包括:一是构建差异化资本监管体系,使资本监管与银行资产规模和业务复杂程度相匹配,降低中小银行合规成本。二是全面修订风险加权资产计量规则,包括信用风险权重法和内部评级法、市场风险标准法和内模法以及操作风险标准法,提升资本计量的风险敏感性。三是要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施,及时、充分地掌握客户风险变化,确保风险权重的适用性和审慎性。
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