关于“次级贷款”您了解多少？，下面是厚泽金融给大家的分享，一起来看看。
贷款次级回关注
近年来，金融贷款行业飞速发展，很多人都想多了解一些贷款知识。今天小编来给大家简单介绍一下次级贷款的相关内容。
想要知道次级贷款，首先要了解贷款的五级分类，贷款五级分类制度是根据内在风险程度将商业贷款划分为：正常、关注、次级、可疑、损失五类。这种分类方法是银行主要依据借款人的还款能力，即最终偿还贷款本金和利息的实际能力，确定贷款遭受损失的风险程度，其中后三类统称为不良贷款。
1.什么是次级贷款？
借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，需要通过处分资产或对外融资乃至执行抵押担保来还款付息。
2.次级贷款属于不良贷款吗？
属于。次数贷款属于不良贷款中比较轻的一类，这个阶段借款人的还款能力已经有很大的问题，收入无法正常还款，但是名下还有资产或者通过融资可以解决问题，这笔贷款有可能会损失一部分，所以被划分为次级贷款。
贷款五级分类次级可以贷款吗
银监的指标可分为监管指标和监测指标，监管指标有固定指标值，监测指标则没有，大致罗列了下常见的一些指标，供参考。
信用风险指标
1）不良贷款余额
按照贷款五级分类，次级类、可疑类和损失类贷款之和
2）正常类贷款占比
正常类贷款余额/各项贷款余额×100%
3）关注类贷款占比
关注类贷款余额/各项贷款余额×100%
4）不良贷款率
不良贷款余额/各项贷款余额×100%≤5%
5）次级类贷款率
次级类贷款余额/各项贷款余额×100%
6）可疑类贷款率
可疑类贷款余额/各项贷款余额×100%
7）损失类贷款率
损失类贷款余额/各项贷款余额×100%
8）不良资产率
不良信用风险资产／信用风险资产×100%≤4%
风险抵补指标
1）拨备覆盖率
贷款损失准备余额/不良贷款余额×100%≥150%&140%&130%&120%
2）贷款拨备率
贷款损失准备余额/各项贷款余额×100%≥2.5%&2.1%&.8%&1.5%
注：根据《商业银行贷款损失准备管理办法》（银监发[2011]4号）第七条“贷款拨备率基本标准为2.5%，拨备覆盖率基本标准为150%。该两项标准中的较高者为商业银行贷款损失准备的监管标准”。根据《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》（银监发〔2018〕7号）拨备覆盖率监管要求由150%调整为120%~150%．贷款拨备率监管要求由2.5%调整为1.5%~2.5%。
三、集中度指标
1）对非同业单一客户的贷款余额
非同业单一客户的贷款余额/资本净额×100%≤10%
2）对非同业单一客户的风险暴露
非同业单一客户风险暴露/一级资本净额×100%≤15%
3）对一组非同业关联客户的风险暴露
一组非同业关联客户的风险暴露/一级资本净额×100%≤20%
4）同业单一客户或集团客户的风险暴露
同业单一客户或集团客户的风险暴露/一级资本净额×100%≤25%
5）全球系统重要性银行对另一家全球系统重要性银行的风险暴露
全球系统重要性银行对另一家全球系统重要性银行的风险暴露/一级资本净额×100%≤15%。
6）对单一合格中央交易对手非清算风险暴露
单一合格中央交易对手非清算风险暴露/一级资本净额×100%≤25%
7）对单一不合格中央交易对手清算风险暴露、非清算风险暴露
单一不合格中央交易对手风险暴露/一级资本净额×100%≤25%
8）全部关联度
全部关联授信/资本净额≤50%
流动性指标
1）流动性覆盖率
合格优质流动性资产/未来30天现金净流出量×100%≥100%
2）净稳定资金比例
可用的稳定资金/所需的稳定资金×100%≥100%
3）流动性比例
流动性资产/流动性负债×100%≥25%
4）流动性匹配率
加权资金来源/加权资金运用×100%≥100%
5）优质流动性资产充足率
优质流动性资产/短期现金净流出×100%≥100%
6）未来各个时间段的流动性缺口
未来各个时间段到期的表内外资产-未来各个时间段到期的表内外负债
7）流动性缺口率
未来各个时间段的流动性缺口/相应时间段到期的表内外资产×100%
8）核心负债比例
核心负债/总负债×100%
9）同业融入比例
（同业拆放+同业存放+卖出回购+委托方同业代付+发行同业存单-结算性同业存款）/总负债×100%
10）最大十户存款比例
最大十家存款客户存款合计/各项存款×100%
11）最大十家同业融入比例
（来自于最大十家同业机构交易对手的同业拆放+同业存放+卖出回购+委托方同业代付+发行同业存单-结算性同业存款）/总负债×100%
12）人民币超额备付金率
（在人民银行超额准备金存款+库存现金）/人民币各项存款期末余额×100%
13）存贷比
调整后贷款余额/调整后存款余额×100%
效益性指标
1）净利润（本年累计）
扣除资产减值损失和所得税后的当年累计利润总额
2）资产利润率
净利润/资产平均余额×100%×折年系数≥0.6%
3）资本利润率
净利润/（所有者权益+少数股东权益）平均余额×100%×折年系数≥11%
4）净息差
（利息净收入+债券投资利息收入）/生息资产平均余额×100%×折年系数
5）非利息收入占比
（手续费及佣金净收入+其他业务收入+不含债券投资利息收入的投资收益）/营业收入×100%
6）成本收入比
（营业支出-营业税金及附加）/营业收入×100%≤45%
资本充足指标
1）资本净额
按照《商业银行资本管理办法(试行)》和其他相关监管规定计算得出的资本净额
2）一级资本净额
按照《商业银行资本管理办法(试行)》和其他相关监管规定计算得出的一级资本净额
3）核心一级资本净额
按照《商业银行资本管理办法(试行)》和其他相关监管规定计算得出的核心一级资本净额
4）信用风险加权资产
按照《商业银行资本管理办法(试行)》和其他相关监管规定计算得出的表内风险加权资产、表外风险加权资产和交易对手信用风险暴露的风险加权资产之和
5）市场风险加权资产
按照《商业银行资本管理办法(试行)》和其他相关监管规定计算得出的市场风险加权资产
6）操作风险加权资产
按照《商业银行资本管理办法(试行)》和其他相关监管规定计算得出的操作风险加权资产
7）应用资本底线后的风险加权资产合计
银监会对经核准实施资本管理高级方法的商业银行设立并行期，并规定在并行期内计算资本底线要求；本指标除信用风险、市场风险和操作风险加权资产外，还包括因应用资本底线导致的额外风险加权资产。
8）资本充足率
资本净额/(信用风险加权资产+市场风险加权资产+操作风险加权资产+资本底线调整<仅适用IRB法银行>)×100%≥10.5%&11.5%
9）一级资本充足率
一级资本净额/(信用风险加权资产+市场风险加权资产+操作风险加权资产+资本底线调整<仅适用IRB法银行>)×100%≥8.5%&9.5%
10）核心一级资本充足率
核心一级资本净额/(信用风险加权资产+市场风险加权资产+操作风险加权资产+资本底线调整<仅适用IRB法银行>)×100%≥7.5%&8.5%
注：国内系统性重要银行附加资本要求为风险加权资产的1%。
市场风险指标
1）累计外汇敞口头寸比例
累计外汇敞口头寸/资本净额×100%≤20%
源自：成于微言（chengran-1980）
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